XTWEST: Stata-Modul zur Prüfung der Kointegration in heterogenen Panels Das xtwest-Kommando implementiert die von Westerlund (2007) entwickelten vier Panel-Cointegrationstests. Die zugrundeliegende Idee ist es, auf das Fehlen einer Kointegration zu testen, indem festgestellt wird, ob eine Fehlerkorrektur für einzelne Panelmitglieder oder für das Panel als Ganzes existiert. Die Tests sind allgemein genug, um sowohl in der langfristigen Kointegrationsbeziehung als auch in der Kurzstreckendynamik und der Abhängigkeit sowohl innerhalb als auch quer über die Querschnittseinheiten ein hohes Maß an Heterogenität zu ermöglichen. Die Routine ist beschrieben in Persyn und Westerlund (2008), Stata Journal 8 (2), 232-241. Die Routine beruht auf der N. J. Coxs-Matvsort-Routine, die in dem Paket enthalten ist. Wenn Sie Probleme beim Herunterladen einer Datei haben, überprüfen Sie, ob Sie die richtige Anwendung haben, um sie zuerst anzuzeigen. Bei weiteren Problemen lesen Sie bitte die IDEAS-Hilfeseite. Beachten Sie, dass diese Dateien nicht auf der IDEAS-Website sind. Bitte haben Sie Geduld, da die Dateien groß sein können. Software-Komponente von Boston College Department of Economics in seiner Serie statistische Software-Komponenten mit der Nummer S456941 zur Verfügung gestellt. Wenn Sie eine Korrektur anfordern, erwähnen Sie bitte die folgenden Punkte: RePEc: boc: bocode: s456941. Siehe allgemeine Informationen zur Korrektur von Material in RePEc. Für technische Fragen zu diesem Artikel oder zur Korrektur von Autoren, Titeln, Abstracts, Bibliographien oder Download-Informationen wenden Sie sich an: (Christopher F Baum) Wenn Sie diesen Artikel verfasst haben und noch nicht bei RePEc registriert sind, empfehlen wir Ihnen, es hier zu tun . Dadurch können Sie Ihr Profil mit diesem Element verknüpfen. Es erlaubt Ihnen auch, potenzielle Zitate zu diesem Punkt zu akzeptieren, dass wir uns unsicher sind. Wenn Referenzen vollständig fehlen, können Sie sie über dieses Formular hinzufügen. Wenn die vollständigen Referenzen ein Element auflisten, das in RePEc vorhanden ist, aber das System nicht mit ihm verknüpft ist, können Sie mit diesem Formular helfen. Wenn Sie über fehlende Elemente wissen, können Sie uns helfen, diese Links zu erstellen, indem Sie die relevanten Referenzen in der gleichen Weise wie oben hinzufügen. Wenn Sie ein registrierter Autor dieses Artikels sind, können Sie auch die Registerkarte Zitate in Ihrem Profil überprüfen, da es einige Zitate gibt, die auf die Bestätigung warten. Bitte beachten Sie, dass Korrekturen einige Wochen dauern können, um die verschiedenen RePEc-Dienste zu filtern. Mehr Dienste Folgen Serien, Zeitschriften, Autoren amp mehr Neue Papiere per E-Mail Neuzugänge zu RePEc abonnieren Autor-Registrierung Öffentliche Profile für Wirtschaftswissenschaftler Verschiedene Rankings der Forschung in Wirtschaftswissenschaften amp verwandte Bereiche Wer war ein Student von wem, mit RePEc RePEc Biblio Kuratierte Artikel amp Papiere zu verschiedenen Themen der Wirtschaftswissenschaften Hochladen Sie Ihr Papier auf RePEc und IDEAS aufgeführt werden EconAcademics Blog Aggregator für die Wirtschaft Forschung Plagiat Plagiate in Wirtschaftswissenschaften Job-Marktpapiere RePEc Arbeitspapierreihe auf dem Arbeitsmarkt Fantasy League Vorgeben Sie sind an der Spitze einer Volkswirtschaft Abteilungen Services von den StL Fed Daten, Forschung, Anwendungen amp mehr aus dem St. Louis FedError: Stata Modul, um Engle-Granger Kointegrationstests und 2-Schritt ECM-Schätzung durchzuführen Wenn Sie eine Korrektur anfordern, erwähnen Sie bitte diese Elemente behandeln: RePEc: boc: Bocode: s457210. Siehe allgemeine Informationen zur Korrektur von Material in RePEc. Für technische Fragen zu diesem Artikel oder zur Korrektur von Autoren, Titeln, Abstracts, Bibliographien oder Download-Informationen wenden Sie sich an: (Christopher F Baum) Wenn Sie diesen Artikel verfasst haben und noch nicht bei RePEc registriert sind, empfehlen wir Ihnen, es hier zu tun . Dadurch können Sie Ihr Profil mit diesem Element verknüpfen. Es erlaubt Ihnen auch, potenzielle Zitate zu diesem Punkt zu akzeptieren, dass wir uns unsicher sind. Wenn Referenzen vollständig fehlen, können Sie sie über dieses Formular hinzufügen. Wenn die vollständigen Referenzen ein Element auflisten, das in RePEc vorhanden ist, aber das System nicht mit ihm verknüpft ist, können Sie mit diesem Formular helfen. Wenn Sie über fehlende Elemente wissen, können Sie uns helfen, diese Links zu erstellen, indem Sie die relevanten Referenzen in der gleichen Weise wie oben hinzufügen. 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Die zugrundeliegende Idee ist es, auf das Fehlen einer Kointegration zu testen, indem festgestellt wird, ob eine Fehlerkorrektur für einzelne Panelmitglieder oder für das Panel als Ganzes existiert. Die Tests sind allgemein genug, um sowohl in der langfristigen Kointegrationsbeziehung als auch in der Kurzstreckendynamik und der Abhängigkeit sowohl innerhalb als auch quer über die Querschnittseinheiten ein hohes Maß an Heterogenität zu ermöglichen. Die Routine ist beschrieben in Persyn und Westerlund (2008), Stata Journal 8 (2), 232-241. Die Routine beruht auf der N. J. Coxs-Matvsort-Routine, die in dem Paket enthalten ist. Wenn Sie Probleme beim Herunterladen einer Datei haben, überprüfen Sie, ob Sie die richtige Anwendung haben, um sie zuerst anzuzeigen. Bei weiteren Problemen lesen Sie bitte die IDEAS-Hilfeseite. Beachten Sie, dass diese Dateien nicht auf der IDEAS-Website sind. Bitte haben Sie Geduld, da die Dateien groß sein können. 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